Option Premium BREAKING DOWN Option Premium Investoren, die Anrufe tätigen oder setzen, nutzen Optionsprämien als Quelle des laufenden Ergebnisses im Einklang mit einer breiteren Anlagestrategie, um alle oder einen Teil eines Portfolios abzusichern. Optionspreise, die an einer Börse wie der Chicago Board Options Exchange (CBOE) notiert sind, gelten in der Regel als Prämien, da die Optionen selbst keinen zugrunde liegenden Wert haben. Die Bestandteile einer Optionsprämie beinhalten ihren intrinsischen Wert. Seinen zeitlichen Wert und die implizite Volatilität des zugrunde liegenden Vermögenswertes. Da die Option ihr Ablaufdatum annimmt, wird der Zeitwert näher und näher an 0 liegen, während der innere Wert die Differenz zwischen dem zugrunde liegenden Wertpapier und dem Ausübungspreis des Vertrages genau darstellt. Faktoren, die Option Prämie beeinflussen Die Hauptfaktoren, die einen Optionspreis beeinflussen, sind der zugrunde liegende Wert der Sicherheit, die Geldmäßigkeit, die Nutzungsdauer der Option und die implizite Volatilität. Da sich der Kurs der zugrunde liegenden Sicherheit ändert, ändert sich die Optionsprämie. Da der zugrunde liegende Wert der Wertpapiere steigt, steigt die Prämie einer Call-Option, aber die Prämie einer Put-Option nimmt ab. Da der zugrunde liegende Wert der Wertpapiere abnimmt, steigt die Prämie einer Put-Option, und das Gegenteil gilt für Call-Optionen. Die Moneyness wirkt sich auf die Option Prämie aus, weil sie angibt, wie weit der zugrundeliegende Sicherheitspreis aus dem angegebenen Ausübungspreis liegt. Als Option wird weiter in-the-money, die Optionen Prämie in der Regel erhöht. Umgekehrt sinkt die Optionsprämie, da die Option weiter out-of-the-money wird. Zum Beispiel, da eine Option weiter out-of-the-money wird, verliert die Option premium intrinsischen Wert, und der Wert stammt in erster Linie aus dem Zeitwert. Die Zeit bis zum Ablauf oder die Nutzungsdauer beeinflusst den Zeitwert oder den extrinsischen Wert, einen Teil der Optionenprämie. Da sich die Option ihrem Verfallsdatum nähert, ergibt sich die Optionsprämie hauptsächlich aus dem inneren Wert. Zum Beispiel würden tiefe Out-of-the-money-Optionen, die an einem Handelstag auslaufen, normalerweise 0 wert sein oder ganz nahe bei 0. Implizite Volatilität Implizite Volatilität ergibt sich aus dem Optionenpreis, der in ein Optionen-Preismodell gesteckt wird Um anzugeben, wie flüchtig ein Aktienpreis in der Zukunft sein kann. Darüber hinaus wirkt sie auf den extrinsischen Wert der Optionsprämien. Wenn die Anleger lange Optionen sind, würde eine Erhöhung der impliziten Volatilität den Wert erhöhen. Das Gegenteil ist wahr, wenn die implizite Volatilität abnimmt. Zum Beispiel, davon ausgehen, dass ein Anleger ist eine lange Call-Option mit einer annualisierten implizite Volatilität von 20. Daher, wenn die implizite Volatilität auf 50 während der Optionen Leben erhöht, würde die Call-Option Prämie in Wert zu schätzen. Unterstand Option Preisgestaltung Sie haben Erfolg gehabt haben Schlagen den Markt durch den Handel Aktien mit einem disziplinierten Prozess, der eine schöne Bewegung entweder nach oben oder unten antizipiert. Viele Händler haben auch das Vertrauen gewonnen, um Geld an der Börse zu verdienen, indem sie ein oder zwei gute Aktien identifizieren, die bald einen großen Zug machen können. Aber wenn du nicht weißt, wie du diese Bewegung in Anspruch nehmen kannst, kannst du im Staub bleiben. Wenn das klingt wie Sie, dann vielleicht seine Zeit zu prüfen, mit Optionen, um Ihren nächsten Schritt zu spielen. Dieser Artikel wird einige einfache Faktoren erforschen, die Sie berücksichtigen müssen, wenn Sie planen, Optionen zu nutzen, um die Vorteile der Lagerbewegungen zu nutzen. Option Pricing Bevor Sie in die Welt der Handelsoptionen wagen, sollten die Anleger ein gutes Verständnis der Faktoren haben, die den Wert einer Option bestimmen. Dazu gehören der aktuelle Aktienkurs, der innere Wert. Zeit zum Verfall oder zum Zeitwert. Volatilität Zinssätze und Bardividenden gezahlt. (Wenn Sie nicht über diese Bausteine wissen, schauen Sie sich unsere Option Basics und Optionen Pricing Tutorials.) Es gibt mehrere Optionen Preismodelle, die diese Parameter verwenden, um den fairen Marktwert der Option zu bestimmen. Von diesen ist das Black-Scholes-Modell am weitesten verbreitet. In vielerlei Hinsicht sind Optionen genau wie jede andere Investition, in der Sie verstehen müssen, was ihren Preis bestimmt, um sie zu nutzen, um den Vorteil zu nutzen, den Markt zu bewegen. Haupttreiber eines Optionspreises Beginnen wir mit den primären Treibern des Preises einer Option: aktueller Aktienkurs, intrinsischer Wert, Zeit bis zum Verfall oder Zeitwert und Volatilität. Der aktuelle Aktienkurs ist ziemlich offensichtlich. Die Bewegung des Preises der Aktie nach oben oder unten hat eine direkte - wenn auch nicht gleichwirkende Wirkung auf den Preis der Option. Wenn der Preis einer Aktie steigt, desto wahrscheinlicher wird der Preis für eine Call-Option steigen und der Preis für eine Put-Option wird fallen. Wenn der Aktienkurs sinkt, dann wird das Gegenteil höchstwahrscheinlich mit dem Preis der Anrufe und Putten passieren. (Für verwandte Lesung siehe ESOs: Verwenden des Black-Scholes-Modells.) Intrinsischer Wert Intrinsischer Wert ist der Wert, den eine gegebene Option haben würde, wenn sie heute ausgeübt würde. Grundsätzlich ist der innere Wert der Betrag, um den der Ausübungspreis einer Option im Geld liegt. Es ist der Teil eines Optionspreises, der aufgrund der Zeit nicht verloren geht. Die folgenden Gleichungen können verwendet werden, um den intrinsischen Wert einer Call - oder Put-Option zu berechnen: Call Option Intrinsic Value Basiswert Aktien Aktueller Preis Call Strike Preis Put Option Intrinsic Value Put Strike Preis Basiswert Aktien Aktueller Preis Der intrinsische Wert einer Option spiegelt die effektive Finanzierung wider Vorteil, der sich aus der sofortigen Ausübung dieser Option ergeben würde. Grundsätzlich ist es ein Optionen Mindestwert. Optionen, die mit dem Geld oder aus dem Geld handeln, haben keinen intrinsischen Wert. Zum Beispiel, sagen wir, dass General Electric (GE) Lager bei 34.80 verkauft wird. Die GE 30-Call-Option hätte einen intrinsischen Wert von 4,80 (34,80 30 4,80), da der Optionsinhaber seine Option zum Kauf von GE-Aktien bei 30 ausüben und dann umdrehen und sie automatisch auf dem Markt für 34,80 - einen Gewinn von 4,80 verkaufen kann. In einem anderen Beispiel hätte die GE 35-Aufrufoption einen intrinsischen Wert von Null (34,80 35 -0,20), da der intrinsische Wert nicht negativ sein kann Es ist auch wichtig zu beachten, dass der intrinsische Wert auch für eine Put-Option auf die gleiche Weise funktioniert. Zum Beispiel würde eine GE 30-Put-Option einen intrinsischen Wert von Null (30 34,80 -4,80) haben, da der intrinsische Wert nicht negativ sein kann Auf der anderen Seite hätte eine GE 35-Put-Option einen intrinsischen Wert von 0,20 (35 34,80 0,20). Zeitwert Der Zeitwert der Optionen ist der Betrag, um den der Preis einer Option den intrinsischen Wert übersteigt. Es ist direkt verwandt, wie viel Zeit eine Option hat, bis es abläuft sowie die Volatilität der Aktie. Die Formel für die Berechnung der Zeit Wert einer Option ist: Zeit Wert Option Preis Intrinsic Value Je mehr Zeit eine Option hat, bis es abläuft, desto größer die Chance wird es am Ende in das Geld. Die Zeitkomponente einer Option zerfällt exponentiell. Die tatsächliche Ableitung des Zeitwertes einer Option ist eine ziemlich komplexe Gleichung. Grundsätzlich verliert eine Option ein Drittel ihres Wertes während der ersten Hälfte seines Lebens und zwei Drittel während der zweiten Hälfte seines Lebens. Dies ist ein wichtiges Konzept für Wertpapierinvestoren, denn je näher man zum Verfall kommt, desto mehr ist ein Umzug in die zugrunde liegende Sicherheit erforderlich, um den Preis der Option zu beeinflussen. Zeitwert wird oft als extrinsischer Wert bezeichnet. (Um mehr zu erfahren, lesen Sie die Bedeutung des Zeitwertes.) Zeitwert ist grundsätzlich die Risikoprämie, die der Optionsverkäufer benötigt, um dem Optionskäufer das Recht zu geben, den Bestand bis zum Zeitpunkt der Auslieferung zu verlängern. Es ist wie eine Versicherungsprämie der Option je höher das Risiko, desto höher die Kosten für die Option zu kaufen. Wenn man das Beispiel von oben betrachtet, wenn GE bei 34.80 gehandelt wird und der Einmonat bis zum Ablauf der GE 30-Call-Option bei 5 gehandelt wird, beträgt der Zeitwert der Option 0,20 (5,00 - 4,80 0,20). Mit einem GE-Handel von 34.80 hat ein GE 30-Call-Option-Handel mit 6,85 mit neun Monaten bis zum Verfall einen Zeitwert von 2,05. (6,85 - 4,80 2,05). Beachten Sie, dass der intrinsische Wert der gleiche ist und der ganze Unterschied im Preis der gleichen Ausübungspreis-Option ist der Zeitwert. Ein Optionszeitwert hängt auch stark von der Volatilität ab, in der der Markt erwartet, dass die Aktie bis zum Verfall angezeigt wird. Für Aktien, wo der Markt nicht erwarten, dass die Aktie viel bewegen, wird der Optionen Zeitwert relativ niedrig sein. Das Gegenteil gilt für flüchtigere Bestände oder solche mit hohem Beta. Vor allem wegen der Unsicherheit des Kurses der Aktie vor Ablauf der Option. In der folgenden Tabelle sehen Sie das GE-Beispiel, das bereits diskutiert wurde. Es zeigt den Handelspreis von GE, mehrere Ausübungspreise und die Intrins - und Zeitwerte für die Call - und Put-Optionen. General Electric gilt als Lager mit geringer Volatilität mit einer Beta von 0,49 für dieses Beispiel. Amazon Inc. (AMZN) ist ein viel flüchtiger Bestand mit einer Beta von 3,47 (siehe Abbildung 2). Vergleichen Sie die GE 35 Call Option mit neun Monaten bis zum Ablauf der AMZN 40 Call Option mit neun Monaten bis zum Verfall. GE hat nur 0,20 nach oben, bevor es am Geld ist, während AMZN hat 1.30 nach oben, bevor es auf das Geld ist. Der Zeitwert dieser Optionen beträgt 3,70 für GE und 7,50 für AMZN, was auf eine erhebliche Prämie für die AMZN-Option aufgrund der volatilen Natur der AMZN-Aktie hindeutet. Abbildung 2: Amazon (AMZN) Dies macht - ein Option Verkäufer von GE wird nicht erwarten, eine erhebliche Prämie zu bekommen, weil die Käufer nicht erwarten, dass der Preis der Aktie deutlich zu bewegen. Auf der anderen Seite kann der Verkäufer einer AMZN-Option aufgrund der volatilen Natur der AMZN-Aktie eine höhere Prämie erwarten. Grundsätzlich, wenn der Markt glaubt, dass eine Aktie sehr volatil sein wird, steigt der Zeitwert der Option an. Auf der anderen Seite, wenn der Markt glaubt, dass eine Aktie weniger volatil sein wird, fällt der Zeitwert der Option. Es ist diese Erwartung durch den Markt der Aktien Zukunft Volatilität, die der Schlüssel für den Preis der Optionen ist. (Lesen Sie zu diesem Thema in den ABCs der Option Volatilität.) Die Wirkung der Volatilität ist meist subjektiv und es ist schwer zu quantifizieren. Glücklicherweise gibt es mehrere Rechner, die verwendet werden können, um die Volatilität zu schätzen. Um dies noch interessanter zu machen, gibt es auch mehrere Arten von Volatilität - mit impliziten und historischen ist die am meisten angemerkt. Wenn die Anleger die Volatilität in der Vergangenheit betrachten, wird sie entweder historische Volatilität oder statistische Volatilität genannt. Historische Volatilität hilft Ihnen, die mögliche Größenordnung der zukünftigen Bewegungen der zugrunde liegenden Bestände zu bestimmen. Statistisch werden zwei Drittel aller Vorkommen eines Aktienkurses innerhalb von plus oder minus einer Standardabweichung der Bestände über einen festgelegten Zeitraum erfolgen. Historische Volatilität blickt in der Zeit zurück, um zu zeigen, wie flüchtig der Markt war. Dies hilft Optionen Anleger zu bestimmen, welche Ausübungspreis am besten geeignet ist, für die besondere Strategie, die sie im Auge haben zu wählen. (Um mehr über die Volatilität zu erfahren, siehe Historische Volatilität verwenden, um das zukünftige Risiko zu beurteilen und die Verwendungen und Grenzen der Volatilität.) Implizite Volatilität ist das, was durch die aktuellen Marktpreise impliziert wird und wird mit den theoretischen Modellen verwendet. Es hilft, den aktuellen Preis einer bestehenden Option festzulegen und unterstützt die Spieler, um das Potenzial eines Optionshandels zu beurteilen. Implizite Volatilitätsmaßnahmen, welche Optionshändler eine zukünftige Volatilität erwarten, werden sein. Als solche ist die implizite Volatilität ein Indikator für die aktuelle Stimmung des Marktes. Diese Stimmung spiegelt sich im Preis der Optionen wider, die Optionshändlern helfen, die zukünftige Volatilität der Option und die Aktie anhand der aktuellen Optionspreise zu bewerten. Die Bottom Line Ein Aktieninvestor, der daran interessiert ist, Optionen zur Erfassung eines potenziellen Umzugs in einer Aktie zu nutzen, muss verstehen, wie die Optionen preislich sind. Neben dem zugrunde liegenden Kurs der Aktie ist der Schlüssel für den Preis einer Option bestimmt, der innere Wert - der Betrag, um den der Ausübungspreis einer Option im Geld ist - und dessen Zeitwert. Zeitwert bezieht sich auf wie viel Zeit eine Option hat, bis es abläuft und die Optionen Volatilität. Die Volatilität ist von besonderem Interesse für einen Aktienhändler, der Optionen nutzen möchte, um einen zusätzlichen Vorteil zu erlangen. Historische Volatilität gibt dem Anleger eine relative Perspektive, wie sich die Volatilität auf die Optionspreise auswirkt, während die derzeitige Optionspreis die implizite Volatilität bereitstellt, die der Markt in der Zukunft erwartet. Die Kenntnis der aktuellen und erwarteten Volatilität, die im Preis einer Option ist, ist für jeden Investor, der die Bewegung eines Aktienpreises nutzen will, wesentlich. Beta ist ein Maß für die Volatilität oder das systematische Risiko eines Wertpapiers oder eines Portfolios im Vergleich zum Gesamtmarkt. Eine Art von Steuern, die auf Kapitalgewinne von Einzelpersonen und Kapitalgesellschaften angefallen sind. Kapitalgewinne sind die Gewinne, die ein Investor ist. Ein Auftrag, eine Sicherheit bei oder unter einem bestimmten Preis zu erwerben. Ein Kauflimitauftrag erlaubt es Händlern und Anlegern zu spezifizieren. Eine IRS-Regel (Internal Revenue Service), die strafrechtliche Abhebungen von einem IRA-Konto ermöglicht. Die Regel verlangt das. Der erste Verkauf von Aktien von einem privaten Unternehmen an die Öffentlichkeit. IPOs werden oft von kleineren, jüngeren Unternehmen ausgesucht. DebtEquity Ratio ist Schuldenquote verwendet, um eine company039s finanzielle Hebelwirkung oder eine Schuldenquote zu messen, um eine Einzelperson zu messen. Options Pricing Intrinsic Value (Anrufe) Eine Call-Option ist in-the-money, wenn der zugrunde liegende Wert der Sicherheit höher ist als der Ausübungspreis. Intrinsic Value (Puts) Eine Put-Option ist in-the-money, wenn der zugrunde liegende Wert der Sicherheit niedriger ist als der Ausübungspreis. Nur In-the-Money-Optionen haben intrinsischen Wert. Sie stellt den Unterschied zwischen dem aktuellen Kurs des zugrunde liegenden Wertpapiers und dem Optionsausübungspreis oder dem Ausübungspreis dar. Zeit Wert Zeit Wert ist eine Prämie über den intrinsischen Wert vor Ablauf. Zeitwert wird oft als der Betrag erklärt, den ein Investor bereit ist, für eine Option über seinem intrinsischen Wert zu zahlen. Dieser Betrag spiegelt die Hoffnung wider, dass der Optionswert vor dem Verfall aufgrund einer positiven Veränderung des zugrunde liegenden Wertpapiers des Kurses steigt. Je länger die Zeit für die Marktbedingungen für eine Investoren profitieren, desto größer ist der Zeitwert. Wesentliche Faktoren Einflussfaktoren Prämienfaktoren mit signifikanter Auswirkung auf Optionsprämien sind: Dividenden und risikofreier Zinssatz haben eine geringere Wirkung. Änderungen des zugrunde liegenden Sicherheitspreises können den Wert einer Option erhöhen oder verringern. Diese Preisänderungen haben entgegengesetzte Effekte auf Anrufe und Puts. Zum Beispiel, wenn der Wert der zugrunde liegenden Sicherheit steigt, wird ein Anruf generell erhöht. Allerdings wird der Wert eines Putts im Allgemeinen im Preis sinken. Eine Abnahme des zugrunde liegenden Wertpapiers hat im Allgemeinen den gegenteiligen Effekt. Der Ausübungspreis bestimmt, ob eine Option einen intrinsischen Wert hat. Eine Optionsprämie (intrinsischer Wert plus Zeitwert) steigt im Allgemeinen, wenn die Option weiter im Geld wird. Es sinkt, wenn die Option immer tiefer out-of-the-money wird. Zeit bis zum Verfall. Wie oben diskutiert, die Zeitwertkomponente einer Optionsprämie beeinflusst. Im Allgemeinen, wenn sich die Exspiration nähert, verringern sich die Pegel eines Optionen-Zeitwertes für beide Puts und Anrufe. Dieser Effekt ist bei den Geldoptionen am deutlichsten. Die Wirkung der impliziten Volatilität ist subjektiv und schwer zu quantifizieren. Es kann den Zeitwertanteil einer Optionsprämie erheblich beeinträchtigen. Volatilität ist ein Maß für das Risiko (Ungewissheit) oder die Variabilität des Preises einer zugrunde liegenden Sicherheit. Höhere Volatilitätsschätzungen zeigen größere erwartete Schwankungen (in beide Richtungen) im zugrunde liegenden Preisniveau an. Diese Erwartung führt in der Regel zu höheren Optionsprämien für Puts und Anrufe gleichermaßen. Es ist am deutlichsten mit at-the-money Optionen. Die Auswirkung eines zugrunde liegenden Sicherungsdividenden und der aktuelle risikofreie Zinssatz hat eine kleine, aber messbare Auswirkung auf die Optionsprämien. Dieser Effekt spiegelt die Kosten für die Anteile an einer zugrunde liegenden Sicherheit wider. Die Kosten des Tragens sind die potenziellen Zinsen, die für die Marge gezahlt wurden oder aus alternativen Anlagen (wie zB einer Schatzanweisung) und den Dividenden aus dem Besitz von Aktien direkt erhalten wurden. Die Pricing berücksichtigt einen Optionsgesicherten Wert, so dass Dividenden aus Aktien und Zinsen, die für Aktienpositionen zur Absicherung von Optionen gezahlt oder erhalten wurden, ein Faktor sind. Für eine eingehendere Diskussion der Optionen Preisgestaltung bitte nehmen Sie die Optionen Preisklassen. Offizielle OIC-Sponsoren Diese Website diskutiert Exchange-Traded-Optionen, die von der Options Clearing Corporation ausgegeben werden. Keine Aussage in dieser Website ist als Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Wertpapiers auszulegen oder eine Anlageberatung zu erbringen. Optionen sind mit Risiken verbunden und eignen sich nicht für alle Anleger. Vor dem Kauf oder Verkauf einer Option muss eine Person eine Kopie von Merkmalen und Risiken von standardisierten Optionen erhalten. Kopien dieses Dokuments können bei Ihrem Broker, von jedem Börsengang, an dem die Optionen gehandelt werden, oder durch Kontaktaufnahme mit der Options Clearing Corporation, One North Wacker Dr. Suite 500 Chicago, IL 60606 (Investorservicestheocc) bezogen werden. Kopie 1998-2017 Der Options Industry Council - Alle Rechte vorbehalten. Bitte beachten Sie unsere Datenschutzbestimmungen und unsere Benutzervereinbarung. Folgen Sie uns: Der Benutzer erkennt die Überprüfung der Benutzervereinbarung und Datenschutzbestimmungen für diese Website an. Die fortgesetzte Nutzung stellt die Annahme der dort genannten Bedingungen dar. Optionen Prämie Der Preis für den Erwerb der Option. Auch einfach als Optionspreis bekannt. Nicht mit dem Ausübungspreis verwechselt werden. Marktpreis, Volatilität und Restlaufzeit sind die Hauptkräfte, die die Prämie bestimmen. Es gibt zwei Komponenten für die Optionen Prämie und sie sind intrinsischer Wert und Zeitwert. Intrinsischer Wert Der intrinsische Wert wird durch die Differenz zwischen dem aktuellen Handelspreis und dem Ausübungspreis bestimmt. Nur In-the-Money-Optionen haben intrinsischen Wert. Intrinsischer Wert kann für Geldoptionen berechnet werden, indem der Unterschied zwischen dem Ausübungspreis und dem aktuellen Börsenkurs genommen wird. Out-of-the-money Optionen haben keinen intrinsischen Wert. Zeitwert Ein Optionszeitwert hängt von der verbleibenden Zeitdauer ab, um die Option auszuüben, die Großzügigkeit der Option sowie die Volatilität des zugrunde liegenden Wertpapiers der Wertpapiere. Der Zeitwert einer Option nimmt ab, wenn sich das Ablaufdatum annähert und nach diesem Zeitpunkt wertlos wird. Dieses Phänomen wird als Zeitabfall bezeichnet. Als solche sind Optionen auch Vermögenswerte verschwenden. Für In-the-money-Optionen. Zeitwert kann durch Subtrahieren des intrinsischen Wertes aus dem Optionspreis berechnet werden. Der Zeitwert sinkt, wenn die Option tiefer in das Geld geht. Für Out-of-the-money Optionen. Da gibt es null intrinsischen Wert, Zeitwert Option Preis. Typischerweise führt eine höhere Flüchtigkeit zu einem höheren Zeitwert. Im Allgemeinen nimmt der Zeitwert zu, wenn die Unsicherheit des Optionswerts bei Verfall zunimmt. Auswirkung von Dividenden auf Zeit Wert Zeit Wert der Call-Optionen auf hohe Bardividenden Aktien können diskontiert werden, während ähnlich, Zeit Wert der Put-Optionen können aufgeblasen werden. Für weitere Details über die Wirkung von Dividenden auf Option Preisgestaltung, lesen Sie diesen Artikel. Bereit zum Start Trading Ihr neues Trading-Konto wird sofort mit 5.000 virtuellen Geld finanziert, die Sie verwenden können, um Ihre Trading-Strategien mit OptionHouses virtuellen Handelsplattform auszuprobieren, ohne hart verdientes Geld zu riskieren. Sobald Sie den Handel für echt beginnen, werden alle Trades in den ersten 60 Tagen getätigt werden Provisionsfrei bis 1000 Dies ist ein begrenztes Zeitangebot. Jetzt handeln Kannst du auch weiterlesen. Das Kaufen von Straddles ist eine großartige Möglichkeit, Einnahmen zu spielen. Viele Male, Aktienkurs Lücke nach oben oder unten nach dem Quartalsergebnis Bericht aber oft, die Richtung der Bewegung kann unvorhersehbar sein. Zum Beispiel kann ein Verkauf auskommen, obwohl der Ergebnisbericht gut ist, wenn die Anleger große Ergebnisse erwartet hätten. Weiter lesen. Wenn Sie sehr langweilig auf einer bestimmten Aktie für die langfristige und schaut, um die Aktie zu kaufen, aber fühlt, dass es im Moment etwas überbewertet ist, dann können Sie in Erwägung ziehen, Put-Optionen auf die Aktie als Mittel zu erwerben, um es zu erwerben ein Rabatt. Weiter lesen. 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Einige Aktien zahlen jedes Quartal großzügige Dividenden. Sie qualifizieren sich für die Dividende, wenn Sie die Aktien vor dem Ex Dividende halten. Weiter lesen. Um höhere Renditen an der Börse zu erzielen, ist es neben den Hausaufgaben auf den Unternehmen, die Sie kaufen wollen, oftmals ein höheres Risiko erforderlich. Eine häufigste Art, das zu tun, ist, Aktien am Rand zu kaufen. Weiter lesen. Day-Trading-Optionen können eine erfolgreiche, profitable Strategie sein, aber es gibt ein paar Dinge, die Sie wissen müssen, bevor Sie verwenden Start mit Optionen für Tag Handel. Weiter lesen. Erfahren Sie mehr über die Put-Call-Ratio, wie es abgeleitet ist und wie es als konträrer Indikator verwendet werden kann. Weiter lesen. Put-Call-Parität ist ein wichtiges Prinzip der Optionspreise, die erstmals von Hans Stoll in seinem Papier, der Beziehung zwischen Put - und Call-Preisen, 1969 identifiziert wurde. Es heißt, dass die Prämie einer Call-Option einen bestimmten fairen Preis für die entsprechende Put-Option impliziert Mit dem gleichen Ausübungspreis und Ablaufdatum und umgekehrt. Weiter lesen. Im Optionshandel können Sie die Verwendung bestimmter griechischer Alphabete wie Delta oder Gamma bei der Beschreibung von Risiken, die mit verschiedenen Positionen verbunden sind, feststellen. Sie sind bekannt als die Griechen. Weiter lesen. Da der Wert der Aktienoptionen vom Kurs der zugrunde liegenden Aktie abhängt, ist es sinnvoll, den beizulegenden Zeitwert der Aktie anhand einer als Discounted Cashflow bekannten Technik zu berechnen. Weiter lesen.
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